今天由于公众假期，股市休市，但Nasdaq期货却出现了显著的高开。经过上周五的剧烈波动后，交易员们正在讨论这一强劲上涨是否属于过度反应，还是另一个上涨阶段的开始。我们的评估指向可能的回调策略，这为在强势中做空提供了战术机会，同时应用了tradeCompass核心交易原则以控制风险并逐步获利。
Nasdaq期货交易计划（MNQ或NQ）
平均入场：(24,978 + 25,024 + 25,067) / 3 = 25,023
止损：25,223
总风险（点数）：25,223 – 25,023 = 200点
获利目标（从平均入场的点数收益）：
- TP1: 25,023 – 24,805 = 218点
- TP2: 25,023 – 24,619 = 404点
- TP3: 25,023 – 24,427 = 596点
假设每个获利目标的大小均相等（各占1/3），如果所有三个目标都达成，平均综合收益为：(218 + 404 + 596) / 3 = 406点平均收益
收益风险比（RRR）
- 风险：200点
- 收益：406点
- 收益风险比：406 / 200 = ≈ 2.0x
这意味着每承担1个单位的风险，该交易提供的潜在回报大约是风险的2倍，这是符合tradeCompass风险管理原则的健康计划。
百分比计算（基于平均入场25,023）
- 风险：（200 / 25,023）× 100 = 0.8%潜在损失
- 收益：（406 / 25,023）× 100 = 1.6%潜在收益
这些都是现实的日内波动幅度 — 并不过于极端，符合Nasdaq期货的波动性。
市场背景与技术配置
回调的理念是基于几个技术共鸣点：
- 25,000附近的区域作为心理整数关口的阻力，通常会引发获利了结和反转尝试。
- 该区域与10月7-8日的价值区间低点（VAL）和控制点（POC）重叠——先前高交易量活动发生的区域，暗示供给可能重新出现。
- 高开发生在周五的急剧抛售后，暗示今天的早期强势可能是过度延伸而非新动量的体现。
通过在24,978和25,067之间设置分层卖单，交易员们正以受控的风险来对抗这次反弹。
为什么收益风险比重要
良好的RR比率是专业交易的基石之一。这确保即使交易员的正确率只有50%，持续的赢家仍能超过输家。
例如：
- 以2:1的RR，交易员可以在50%的时间内出错，仍然能够持平。
- 通过纪律性的止损设置（在启动阈值之外但不远），风险被控制，同时留有自然价格波动的空间。
这就是为什么tradeCompass强调在早期目标达成后进行部分获利了结和将止损移动至保本。
交易管理计划
- 在TP1（24,805）达到后：将剩余头寸的止损移动到平均入场（25,023）以保护收益。
- 在TP2（24,619）后：考虑再减持三分之一，以确保强劲的实现收益。
- TP3（24,427）：对于寻求抓住延续动量的交易员来说是可选的后续机会。
这是一个战术性的回调策略，而不是长期的做空倾向。预计是来自于过度价格的一次暂时回撤，而非完全的趋势反转。交易员们应记住，今天美国股市的关闭可能会导致流动性稀薄，这会加剧价格波动与反转。
将此策略用作纪律性执行的模型——小幅风险，战略性减持，始终使交易与有利的收益风险配置保持一致。
免责声明：本文仅供教育目的，不构成财务建议。交易请自担风险。
这篇文章最初发布在Nasdaq在美国股市关闭时的交易构想上，授权于HUBFX | 全球账户 | 外汇风险管理.
