开始
确定明确的目标
一个策略的有效性取决于其服务的目标。对于大多数自主交易者来说，这个目标是保持账户的稳定增长，同时控制下行风险，而非追求一次性中奖的机会。在一个句子中写下你的目标，例如：“在EUR/USD上每月赚取3%，最大回撤5%。”当诱惑袭来时，这一句话将成为你的北极星。
在深入图表或测试外汇指标之前，收集基本限制条件：可用交易时间、经纪商的杠杆规则以及个人的压力承受能力。如果你无法在伦敦市场收盘时观看市场动态，那么在那个时候要求快速反应的策略就不适合你。早期缩小范围可以防止后期代价高昂的重写。
定义
你的优势
现在问自己：“市场为什么要付我钱？”你的优势可以是统计上的（例如，新闻激增后的均值回归），结构性（例如，亚洲时段开盘时的流动性缺口），或行为上的（例如，在期权到期附近的拥挤头寸）。抓住一个线索，而不是同时抓住五个。收集能够展示你假设的样本图表，有助于形象化这个优势，并保持接下来的规则构建阶段接地气，而不是陷入不切实际的幻想。
一旦你能指出十个历史上相似的例子，你就准备好将其形式化为规则。
将想法转化为具体规则
当进出场规则模糊不清时，交易计划往往会失败。如果一个规则包含“看起来像”或“感觉像”等模糊词汇，立即收紧它。比如：
● 入场：当20周期的EMA上穿50周期的EMA且RSI(14)在1小时图上收盘高于55时买入EUR/USD。
● 出场：当RSI达到70或风险的2倍时平仓。
● 过滤：在重要的美元新闻发布前一小时内不进行交易。
用简单语言表述规则，然后将其翻译成代码（MetaTrader的MQL、TradingView的Pine脚本或Python）可以强制精确。即使你自己不编程，将一份完善的规范递给开发人员也能节省时间和避免错误。
避免过度设计。两个或三个互补的指标通常比十个复杂指标表现更好。每增加一个变量，过度拟合的风险也会增加，而过度拟合的模型在过去看似迷人，却在未来崩溃。
在草拟规则后，离开一天。如果第二天早晨你无法清晰回忆起这些规则，那么它们太复杂了。
一个快速的直觉检查：你能否在两分钟内向朋友解释这一逻辑？清晰度往往预示着持久性。
用数据而非希望进行验证
策略创建中最令人警觉的部分是发现许多巧妙的想法在测试中会破裂。接受这一点，因为拒绝能为你节省真正的钱。
从一套干净的历史数据集开始。大多数零售平台提供至少十年的主要货币对的分钟数据；如果你认真对待，像TickData这样的商业来源提供更精细的tick级数据。将你的测试分段：
● 样本内（占历史的60%）用于初步校准。
● 样本外（占30%）用于真实验证。
● 前向样本（实时模拟）用于实时验证。
在测试期间，记录的不仅仅是净利润：最大回撤、收益因子、Sharpe比率、交易频率和R倍分布。一个能够让你的账户增加三倍但承受40%回撤的策略，可能在收益到来之前就让你在情感上崩溃。
添加一个Monte Carlo模拟，以随机化交易顺序。如果在打乱后盈利能力消失，你的优势就很脆弱。
回测中要避免的陷阱
滑点、点差扩大和掉期费用在电子表格中容易被忽视，但在现实中却是严酷的。始终在悲观水平下包括这些因素；如果一种方法在最坏情况下仍能存活，它很可能在正常条件下表现良好。
最后，防止“前瞻性偏差”。你的代码必须仅读取在交易时间戳存在的蜡烛，而不是未来的蜡烛。在这方面的简单失误可以将一个亏损的想法变成纸上超级明星。
风险管理：未被重视的英雄
优势与风险是密不可分的；不匹配是许多统计上可靠的系统最终崩溃的原因。首先确定你每笔交易所冒的风险比例，通常为资金的0.5%–1%。起初，这感觉微不足道，但当胜利数量超过失败时，小额投注会迅速复合。
仓位管理不仅仅是计算手数。要对交易进行关联，以免同时做空EUR/USD和多头USD/CHF，因为这两者都依赖于相同美元逻辑。货币市场也适用行业敞口。
设定每日和每周的亏损限制。运动心理学研究表明，连续三次挫败后，决策质量显著下降。一个重要的止损可以防止复仇交易，并保持心理资本。
风险不仅仅是下行；机会成本也是一个重要因素。如果一个策略需要几天的保证金来赚取15个点，资本可能在其他地方更有成效。
这篇文章从头开始建立成功的交易策略首次出现在HUBFX | 全球账户 | 外汇风险管理。
