今日交易摘要
多头阈值：5866点
空头阈值：5835点
主要偏好：多头（但已延续）
部分目标（多头）：5883、5904、5924
部分目标（空头）：5826、5817、5794、5768
延伸目标（多头）：5968.5点
价格预测及多头背景——切勿盲目追涨
经历了从5月20日开始的四天回调，多头重新获得了动能，S&P 500期货较周五收盘上涨了1.25%，现交易于5890点。但tradeCompass提醒投资者保持谨慎：市场多头并不意味着可以盲目进场。
今日的多头阈值设置在5866点，与今日的VWAP和更广泛的日内强度保持一致。只要价格保持在此水平之上，多头偏好就依然成立。然而，当前的反弹行情已经成熟，新多头的风险回报有限，除非价格发生回调。
多头交易入场区间及上行收益目标
如果期货在日内出现回调，可考虑以下水平作为与多头偏向一致的高概率入场点：
- 首次入场区间：
5874–5877：此紧密区间包括今日的控制点和5月22–23日的价值区间高。此处的回撤可能吸引买入。
- 更深入场区间：
5866：今日的VWAP及我们的官方多头阈值。这是一个更深的回撤，但潜在的高概率设置。
如果这些入场点被触发，可以考虑以下上行目标进行部分获利：
- 5883 – 接近5月22日的价值领域低点，首次摩擦点。
- 5904 – 接近5月21日VWAP。
- 5924 – 接近5月13日的价值领域高点，之前的阻力区。
- 5968.5 – 适合持续多头的拉伸目标，位于5月20日的价值领域高点下方。
今日S&P 500期货分析——空头情境及下行水平
在价格突破5835点并保持稳定之前，我们依然保持多头态度。若下破该水平，将转换市场偏向并为下行动作打开空间。交易者对“持续”的定义可能有所不同，常见的做法包括：
- 30分钟收盘价低于5835点
- 连续两次收盘价低于该水平
- 或进行15分钟确认后再进行交易
若空头情境被激活，考虑以下部分获利目标：
- 5826 – 接近5月12日的价值区域低点；维持水平。
- 5817 – 在5月23日的控制点之上，有可能吸引防御性买家。
- 5794 – 在5月23日的VAL之上，更深层测试。
- 5768 – 位于5月23日第二个低VWAP偏差之上。
在该阈值被明确突破之前，根据tradeCompass的逻辑，短期交易仍然不在考虑范围内。
交易教育洞察：理解VWAP和成交量概况
VWAP（成交量加权平均价格）是一个动态日内基准，表示在特定时间段以成交量加权的平均交易价格。机构通常用其来评估公允价值和趋势强度。价格在VWAP上方通常指示出多头动能；而在下方则为空头。
而成交量概况则绘制了在特定时间段成交量的集中分布，帮助我们识别支撑/阻力区域、反转潜力和高概率的交易设置。
- VAH（价值区域高）：接受70%成交量的上边界。
- VAL（价值区域低）：接受的下边界。
- POC（控制点）：交易量最多的单一价格水平。
这些工具帮助交易者识别支撑/阻力区域和潜在转折点。今天的多头情境得到了价格重新恢复之前会话的价值区域的确认，显示出买方重新活跃的迹象。
tradeCompass为S&P 500交易者提供的策略
- 每个方向的图表只进行一次交易。
- 在达到早期目标后，将止损调整至入场价。
- 不要因阈值的变动而随意反转头寸——等待确认。
- 止损应合理与阈值关联——而不是超出这些水平。
如果您持有本周早些时候的空头头寸，今日的行动表明应退出该位置，但不应在没有明确回调入场机会时随意反转为多头。
tradeCompass为ES交易者提供战略决策支持
tradeCompass并不是预测服务，也不是金融建议，它是为决策提供的战略地图，完全由您自行决定。我们识别多头或空头控制的时机，定义逻辑入场区域，突出部分获利水平以管理风险并最大化潜力。
请在交易时务必自担风险，市场是动态的。
