OPTION EXPIRIES:
EUR/USD
- 1.1600 (EUR 6.15 bn)
USD/JPY
- 156.50 (US$ 1.54 bn)
- 156.00 (US$ 1.06 bn)
- 155.00 (US$ 914.02 mn)
GBP/USD
- 1.3500 (GBP 1.14 bn)
- 1.3150 (GBP 1.03 bn)
USD/CHF
- 0.8100 (US$ 890.42 mn)
- 0.8000 (US$ 355.00 mn)
- 0.7950 (US$ 410.69 mn)
USD/CAD
- 1.4010 (US$ 515.94 mn)
AUD/USD
- 0.6650 (AUD 1.06 bn)
- 0.6565 (AUD 843.74 mn)
NZD/USD
- 0.5850 (NZD 329.91 mn)
- 0.5805 (NZD 330.00 mn)
WHAT ARE OPTION EXPIRIES?
外汇期权到期价位是指期权合同到期的行权价。这些水平包括看涨和看跌期权。
当您看到“EUR/USD在1.1600的期权总值为€4亿”时，这意味着有总价值€4亿的期权（看涨+看跌合计）在这一特定时刻到期，行权价为1.1600（即“纽约截刀”时间：上午10:00，美东时间）。
交易者关注这些水平，因为它们通常会成为价格的“磁铁”。例如，如果市场上没有重大事件发生，而价格接近到期价位，比如离到期水平30到50点，这时通常会看到价格朝到期水平移动。这是由于市场制造者（银行、交易商等）的对冲活动所致。
当价格逐渐接近到期时的行权价，市场制造者必须积极买入或卖出货币以对冲他们的风险。
这一篇文章FX option expiries for 15 December 10am New York cut最初发布在HUBFX | Global Accounts | FX Risk Management上。
